Trio DeepMind yang Membangun AI Poker Kini Menghasilkan Uang untuk Dana Lindung Kuantitatif
Tiga peneliti yang membangun AI poker super di DeepMind kini telah pindah ke dana lindung kuantitatif, menerapkan strategi teori permainan dari poker ke pasar keuangan untuk menghasilkan imbal hasil bagi dana tersebut.
Dari Meja Poker ke Meja Perdagangan
Tiga mantan peneliti di Google DeepMind, yang terkenal karena bersama-sama mengembangkan sistem AI yang mampu mengalahkan pemain poker profesional, kini menerapkan strategi teori permainan (GTO) dari poker ke pasar keuangan, menghasilkan keuntungan untuk sebuah dana lindung nilai kuantitatif.
Lahirnya AI Poker
Saat di DeepMind, ketiganya berhasil mengembangkan AI poker bernama "Pluribus." Pluribus mengalahkan beberapa pemain profesional dalam permainan Texas Hold'em tanpa batas enam pemain, menjadi AI pertama yang mampu mengalahkan manusia dalam poker multipemain. Algoritma intinya didasarkan pada self-play dan kesetimbangan Nash aproksimatif, yang memungkinkan pengambilan keputusan optimal dalam kondisi informasi tidak lengkap.
Beralih ke Keuangan Kuantitatif
Setelah meninggalkan DeepMind, ketiganya mendirikan sebuah dana lindung nilai kuantitatif, menerapkan kerangka pengambilan keputusan dari AI poker ke perdagangan aset seperti saham dan futures. Dengan memanfaatkan model teori permainan serupa, mereka mengidentifikasi peluang asimetris di lingkungan pasar yang kompleks, yang dilaporkan menghasilkan imbal hasil signifikan bagi dana tersebut.
Persamaan antara Poker dan Keuangan
- Informasi tidak lengkap: Keduanya menghadapi informasi yang hilang, sehingga perlu melakukan inferensi berdasarkan probabilitas dan perilaku lawan.
- Teori permainan: Strategi GTO dalam poker analog dengan model harga kesetimbangan di pasar keuangan.
- Manajemen risiko: Teknik manajemen bankroll dari poker dapat langsung diterapkan pada leverage portofolio dan pengendalian drawdown.
Dampak dan Prospek
Transformasi tim ini semakin menggarisbawahi potensi AI di sektor keuangan. Hasil penelitian poker tidak terbatas pada permainan itu sendiri; metodologi mereka mendorong investasi kuantitatif ke fase baru. Ke depannya, lebih banyak teknik AI poker mungkin akan diterapkan pada perdagangan frekuensi tinggi, strategi market-making, dan lainnya.