포커 AI를 개발한 딥마인드 트리오, 이제 퀀트 헤지펀드에서 수익 창출

포커 테이블에서 트레이딩 데스크로

구글 딥마인드(DeepMind)에서 최고의 포커 플레이어를 이긴 AI 시스템을 공동 개발한 세 명의 전직 연구원들이 포커의 게임이론(GTO) 전략을 금융 시장으로 옮겨와 퀀트 헤지펀드에서 수익을 창출하고 있다.

포커 AI의 탄생

딥마인드 재직 당시 이 세 연구원은 '플루리버스(Pluribus)'라는 포커 AI를 성공적으로 개발했다. 플루리버스는 6인 노리밋 텍사스 홀덤에서 여러 프로 플레이어를 이겼으며, 멀티플레이어 포커에서 인간을 상대로 승리한 최초의 AI가 되었다. 핵심 알고리즘은 셀프 플레이(self-play)와 근사 내시 균형(approximate Nash equilibrium)에 기반하며, 불완전 정보 상태에서 최적의 의사결정을 가능하게 한다.

퀀트 금융으로의 이동

딥마인드를 떠난 후 세 사람은 퀀트 헤지펀드를 공동 창업하여 포커 AI의 의사결정 프레임워크를 주식, 선물 등 자산 트레이딩에 적용했다. 유사한 게임이론 모델을 활용해 복잡한 시장 환경에서 비대칭적 기회를 식별하며, 펀드에 상당한 수익을 안겨준 것으로 알려졌다.

포커와 금융의 공통점

• 불완전 정보: 양측 모두 정보 부족 상황에 직면하며, 확률과 상대방 행동을 기반으로 추론해야 함
• 게임이론: 포커의 GTO 전략은 금융 시장의 균형 가격 모델과 유사
• 리스크 관리: 포커의 자금 관리(bankroll management) 기법은 포트폴리오 레버리지와 손실 통제에 직접 적용 가능

영향과 전망

이 팀의 변신은 금융 분야에서 AI의 잠재력을 더욱 부각시킨다. 포커 연구의 성과는 게임 자체에 국한되지 않으며, 그 방법론은 퀀트 투자를 새로운 단계로 발전시키고 있다. 향후 더 많은 포커 AI 기술이 고빈도 트레이딩, 시장 조성 전략 등에 적용될 수 있을 것이다.