สามนักวิจัยจาก DeepMind ที่สร้าง AI โป๊กเกอร์ ตอนนี้สร้างเงินให้กับกองทุนเฮดจ์ฟันด์เชิงปริมาณ
นักวิจัยสามคนที่สร้าง AI โป๊กเกอร์ระดับซูเปอร์ที่ DeepMind ได้ย้ายไปทำงานที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์เชิงปริมาณ โดยนำกลยุทธ์ทฤษฎีเกมจากโป๊กเกอร์มาประยุกต์ใช้กับตลาดการเงินเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุน
คิวข่าวเต็ม: deepmind-poker-ai-trio-quant-hedge-funds body
จากโต๊ะโป๊กเกอร์สู่โต๊ะเทรด
นักวิจัยอดีตสามคนจาก Google DeepMind ซึ่งมีชื่อเสียงจากการร่วมกันพัฒนาระบบ AI ที่เอาชนะผู้เล่นโป๊กเกอร์ระดับสูง ได้ย้ายกลยุทธ์ทฤษฎีเกม (GTO) จากโป๊กเกอร์ไปยังตลาดการเงิน สร้างผลกำไรให้กับกองทุนเฮดจ์ฟันด์เชิงปริมาณ
การกำเนิดของ AI โป๊กเกอร์
ระหว่างที่อยู่ที่ DeepMind ทั้งสามคนประสบความสำเร็จในการพัฒนา AI โป๊กเกอร์ชื่อ "Pluribus" Pluribus เอาชนะผู้เล่นอาชีพหลายคนในเกม Texas Hold'em แบบไม่มีลิมิตหกคน กลายเป็น AI ตัวแรกที่เอาชนะมนุษย์ในโป๊กเกอร์หลายผู้เล่น อัลกอริทึมหลักของมันใช้การเล่นกับตัวเองและสมดุลแนชโดยประมาณ ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมที่สุดภายใต้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
การย้ายสู่การเงินเชิงปริมาณ
หลังจากออกจาก DeepMind ทั้งสามคนร่วมกันก่อตั้งกองทุนเฮดจ์ฟันด์เชิงปริมาณ โดยนำกรอบการตัดสินใจจาก AI โป๊กเกอร์มาประยุกต์ใช้กับการซื้อขายสินทรัพย์ เช่น หุ้นและฟิวเจอร์ส ด้วยการใช้โมเดลทฤษฎีเกมที่คล้ายคลึงกัน พวกเขาระบุโอกาสที่ไม่สมมาตรในสภาพแวดล้อมตลาดที่ซับซ้อน ซึ่งรายงานว่าสร้างผลตอบแทนจำนวนมากให้กับกองทุน
ความเหมือนระหว่างโป๊กเกอร์และการเงิน
- ข้อมูลไม่สมบูรณ์: ทั้งสองเผชิญกับข้อมูลที่ขาดหาย ต้องใช้การอนุมานตามความน่าจะเป็นและพฤติกรรมของคู่ต่อสู้
- ทฤษฎีเกม: กลยุทธ์ GTO ในโป๊กเกอร์เปรียบได้กับโมเดลการกำหนดราคาสมดุลในตลาดการเงิน
- การจัดการความเสี่ยง: เทคนิคการจัดการเงินทุนจากโป๊กเกอร์สามารถนำไปใช้โดยตรงกับเลเวอเรจพอร์ตโฟลิโอและการควบคุมการขาดทุน
ผลกระทบและแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของทีมนี้ยิ่งตอกย้ำศักยภาพของ AI ในภาคการเงิน ผลลัพธ์จากการวิจัยโป๊กเกอร์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเกมเท่านั้น วิธีการของพวกเขากำลังผลักดันการลงทุนเชิงปริมาณไปสู่ช่วงใหม่ ในอนาคต เทคนิค AI โป๊กเกอร์อีกมากมายอาจถูกนำไปใช้กับการเทรดความถี่สูง กลยุทธ์การทำตลาด และอื่นๆ