ポーカーAIを開発したDeepMindのトリオが今やクオンツヘッジファンドで利益を生み出している

ポーカーテーブルからトレーディングデスクへ

Google DeepMindの元研究者3名は、トップポーカープレイヤーを打ち負かすAIシステムを共同開発したことで知られていますが、現在はポーカーのゲーム理論（GTO）戦略を金融市場に移行し、クオンツヘッジファンドで利益を上げています。

ポーカーAIの誕生

DeepMind在籍中、3名は「Pluribus」というポーカーAIの開発に成功しました。Pluribusは6人制ノーリミットテキサスホールデムで複数のプロプレイヤーを打ち負かし、マルチプレイヤーポーカーで人間を打ち負かした初のAIとなりました。その中核アルゴリズムは自己対戦と近似ナッシュ均衡に基づいており、不完全情報下での最適な意思決定を可能にします。

クオンツファイナンスへの移行

DeepMind退職後、3名はクオンツヘッジファンドを共同設立し、ポーカーAIの意思決定フレームワークを株式や先物などの資産取引に適用しました。同様のゲーム理論モデルを活用して、複雑な市場環境における非対称な機会を特定し、ファンドに substantial なリターンをもたらしていると報じられています。

ポーカーとファイナンスの共通点

• 不完全情報: どちらも情報が不足しており、確率と相手の行動に基づいた推論が必要。
• ゲーム理論: ポーカーのGTO戦略は、金融市場における均衡価格モデルに類似。
• リスク管理: ポーカーのバンクロール管理手法は、ポートフォリオのレバレッジやドローダウン管理に直接応用可能。

影響と展望

このチームの転身は、金融分野におけるAIの可能性をさらに強調しています。ポーカー研究の成果はゲームそのものにとどまらず、その手法はクオンツ投資を新たな段階へと進めています。将来的には、より多くのポーカーAI技術が高頻度取引やマーケットメイキング戦略などに応用されるかもしれません。